자본자산가격결정모형: 두 판 사이의 차이
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<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
<math>E\left[ R_i \right] = r_f + \beta_i \times \left( E \left[ | <math>E\left[ R_i \right] = r_f + \beta_i \times \left( E \left[ R_M \right] - r_f \right) </math> | ||
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여기서 <math>r_f</math>는 무위험수익률, <math>\beta_i</math>는 기업 <math>i</math>의 시장위험(베타), <math>E \left[ | 여기서 <math>r_f</math>는 무위험수익률, <math>\beta_i</math>는 기업 <math>i</math>의 시장위험(베타), <math>E \left[ R_M \right]</math>은 주식시장 전체의 기대수익률을 의미한다. | ||
== 증권시장선 == | == 증권시장선 == | ||