디지털금융: 두 판 사이의 차이

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 = 화폐의 시간가치 =
 * [[현재가치]]
+* 연금
+def annuity(cf, r, t):
+  return cf * (1 - 1 / (1 + r) ** t) / r
+def annuity2(cf, r, t):
+  return cf/r - cf/r /(1+r) ** t
+두 연금 코드는 같은 답을 도출하는데 밑에 코드를 먼저 이해하면 쉽게 이해할 수 있다.
+cf/r 는 영구연금을 구하는 방식이고 cf/r /(1+r) ** t 해당 부분은 t년후에 영구연금을 구하는 방식이다.
+예를 들어 3년 연금을 구하는 방법은 영구연금에서 x4년차부터 시작하는 영구연금을 (1+r)**t로 할인하고 차감하는 방식이다.
+* 실습
+def pv(cf, r,t):
+  return cf / (1+r) ** t
+def npv(r, cfs):
+  total = 0.0
+  for i, cf in enumerate(cfs):
+    total += pv(cf,r,i)
+  return total
+def irr(cfs):
+  rate = 0.0
+  while(rate < 1.0):
+    rate += 0.0001
+    value = npv(rate, cfs)
+    if(abs(value) <= 0.0001):
+      print(rate)
+ rate = []
+ value = []
+ cfs = [-59, 155, -100]
+ for i in range(1, 100):
+  rate.append(i / 100)
+  value.append(npv(i / 100, cfs))
+print(rate)
+print(value)
+간단하게 설명해보면 해당 코드를 이용해서 npv값이 0이되는 rate를 찾는 과정을 나타내고 이를 그래프로 보여 주기 위해 rate와 vlaue를 찾아가는 과정이다. pv , npv, irr 코드를 저장하고 for 반복문에 append를 사용했는데 append()는 리스트에 새로운 값을 하나씩 추가할 때 사용하는 코드입니다. append를 이용해서 0.01~0.99 까지 값을 반복적으로 넣어주면서 해당 값을 찾아주는 코드입니다. by 60180852
 = 채권 =