바젤 III 협약: 두 판 사이의 차이

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'''바젤 III 협약'''(Basel III)은 ~~국제청산은행(BIS; Bank for International Settlements)~~의 ~~바젤은행감독위원회(BCBS; Basel Committee on Banking Supervision)에서 제정한 자율규제협약이다~~.

'''바젤 III 협약'''(Basel III)은 글로벌 금융위기 이후 [[은행]]의 건전성과 [[유동성위험]] 관리를 강화하기 위해 바젤은행감독위원회가 제시한 국제적 감독 기준이다.

바젤 ~~II의~~ 자기자본 ~~규제를 강화하고~~, ~~여기에 새롭게~~ 유동성 ~~규제를 도입하여 세계 각국의 은행들이 위기 상황에서도 충분한 자본과 유동성을 확보할~~ 수 ~~있도록 유도하는 것을 목표로 한다~~.

== 배경 ==

바젤 III 협약은 기존 자기자본 규제만으로는 금융위기 상황에서 은행의 손실흡수능력과 유동성 대응능력을 충분히 확보하기 어렵다는 문제의식에서 도입되었다.

== 주요 내용 ==

=== 자기자본 규제 강화 ===

손실흡수능력이 높은 보통주자본의 중요성이 강조된다. 위험가중자산 대비 최소 자기자본비율은 다음과 같다.

* 보통주자본비율(CET1): 4.5%

* 기본자본비율(Tier 1): 6%

* 총자본비율(BIS 비율): 8%

여기에 더해 모든 은행은 보통주자본으로 2.5%의 자본보전완충자본(capital conservation buffer)을 추가로 적립해야 한다. 이를 포함하면 실질적인 최소 기준은 보통주자본 7%, 기본자본 8.5%, 총자본 10.5%가 된다.

=== 레버리지 규제 ===

위험가중자산 기준만으로는 과도한 차입을 충분히 억제하기 어렵기 때문에, 총 익스포저 대비 자본의 비율을 보는 레버리지 규제가 보완적으로 도입되었다.

=== 유동성 규제 ===

* '''유동성커버리지비율'''(liquidity coverage ratio; LCR): 단기 스트레스 상황에서 현금유출을 고유동성자산으로 감당할 수 있는지를 측정한다.

* '''순안정자금조달비율'''(net stable funding ratio; NSFR): 장기 자산이 안정적인 자금으로 조달되는지를 측정한다.

== 한국의 도입 ==

한국은 2013년 12월부터 바젤 III 자본규제를 단계적으로 시행하여 2019년에 전면 적용을 완료하였다.

== 의의 ==

바젤 III 협약은 [[신용위험]], [[금리위험]], [[유동성위험]]이 개별 은행의 문제가 아니라 금융시스템 전체의 안정성과 연결된다는 점을 반영한다.

[[분류:금융기관]]

[[분류:금융위험]]

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-'''바젤 III 협약'''(Basel III)은 국제청산은행(BIS; Bank for International Settlements)의 바젤은행감독위원회(BCBS; Basel Committee on Banking Supervision)에서 제정한 자율규제협약이다.
+'''바젤 III 협약'''(Basel III)은 글로벌 금융위기 이후 [[은행]]의 건전성과 [[유동성위험]] 관리를 강화하기 위해 바젤은행감독위원회가 제시한 국제적 감독 기준이다.
-바젤 II의 자기자본 규제를 강화하고, 여기에 새롭게 유동성 규제를 도입하여 세계 각국의 은행들이 위기 상황에서도 충분한 자본과 유동성을 확보할 수 있도록 유도하는 것을 목표로 한다.
+== 배경 ==
+바젤 III 협약은 기존 자기자본 규제만으로는 금융위기 상황에서 은행의 손실흡수능력과 유동성 대응능력을 충분히 확보하기 어렵다는 문제의식에서 도입되었다.
+== 주요 내용 ==
+=== 자기자본 규제 강화 ===
+손실흡수능력이 높은 보통주자본의 중요성이 강조된다. 위험가중자산 대비 최소 자기자본비율은 다음과 같다.
+* 보통주자본비율(CET1): 4.5%
+* 기본자본비율(Tier 1): 6%
+* 총자본비율(BIS 비율): 8%
+여기에 더해 모든 은행은 보통주자본으로 2.5%의 자본보전완충자본(capital conservation buffer)을 추가로 적립해야 한다. 이를 포함하면 실질적인 최소 기준은 보통주자본 7%, 기본자본 8.5%, 총자본 10.5%가 된다.
+=== 레버리지 규제 ===
+위험가중자산 기준만으로는 과도한 차입을 충분히 억제하기 어렵기 때문에, 총 익스포저 대비 자본의 비율을 보는 레버리지 규제가 보완적으로 도입되었다.
+=== 유동성 규제 ===
+* '''유동성커버리지비율'''(liquidity coverage ratio; LCR): 단기 스트레스 상황에서 현금유출을 고유동성자산으로 감당할 수 있는지를 측정한다.
+* '''순안정자금조달비율'''(net stable funding ratio; NSFR): 장기 자산이 안정적인 자금으로 조달되는지를 측정한다.
+== 한국의 도입 ==
+한국은 2013년 12월부터 바젤 III 자본규제를 단계적으로 시행하여 2019년에 전면 적용을 완료하였다.
+== 의의 ==
+바젤 III 협약은 [[신용위험]], [[금리위험]], [[유동성위험]]이 개별 은행의 문제가 아니라 금융시스템 전체의 안정성과 연결된다는 점을 반영한다.
 [[분류:금융기관]]
 [[분류:금융위험]]